星河中证沪港深高股息指数型证券投资基 金（LOF） 基金责罚东说念主：星河基金责罚有限公司 基金托管东说念主：北 京 银 行股份有限公司 请问送出日历：2025 年 7 月 18 日 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 §1 迫切教唆 基金责罚东说念主的董事会及董事保证本请问所载贵府不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其现实的真确性、准确性和完满性承担个别及连带职守。 基金托管东说念主北 京 银 行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 07 月 15 日复核了本请问 中的财务计议、净值进展和投资组合请问等现实，保证复核现实不存在失实纪录、误导性述说或 者要紧遗漏。 基金责罚东说念主开心以丰足信用、勤勉守法的原则责罚和诈骗基金财富，但不保证基金一定盈利。 基金的过往功绩并不代表其未来进展。投资有风险，投资者在作出投资有计议前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。 本请问中财务贵府未经审计。 本请问期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金家具或者 基金简称 沪港深红利 LOF 场内简称 红利 LOF 基金主代码 501307 基金运作式样 上市公约型绽放式（LOF） 基金合同告成日 2018 年 4 月 10 日 请问期末基金份额总和 55,087,351.73 份 投资所在 本基金禁受指数化投资策略，素雅追踪中证沪港深高 股息指数。在普通阛阓情况下，本基金力图将基金的 净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度绝 对值适度在 0.35%以内，年追踪过失适度在 4%以内。 投资策略 1、股票投资策略 本基金原则上选择指数完全复制法，进行被迫指数化 投资。 本基金力图将基金的净值增长率与功绩比拟基准之间 的日均追踪偏离度都备值适度在 0.35%以内，年追踪 过失适度在 4%以内。 产复古证券投资策略；5、存托把柄投资策略。 功绩比拟基准 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期进款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其恒久平均风险与预期收益 高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所 表征的阛阓组合的风险收益特征相同。 第 2页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 本基金投资于法律轨则或监管机构允许投资的特定范 围内的港股阛阓，除需要承担与境内证券投资基金类 似的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本金还面对 汇率风险、流动性风险、香港阛阓风险等港股投资所 面对的非常投资风险。 基金责罚东说念主 星河基金责罚有限公司 基金托管东说念主 北 京 银 行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 沪港深红利 LOF 星河高 C 下属分级基金的交游代码 501307 501308 请问期末下属分级基金的份额总和 49,742,281.32 份 5,345,070.41 份 §3 主要财务计议和基金净值进展 单元：东说念主民币元 请问期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务计议 沪港深红利 LOF 星河高 C 注：1、本期已赶走收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除关联用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已赶走收益加上本期公允价值变动 收益。 于所列数字。 沪港深红利 LOF 功绩比拟基 净值增长率 功绩比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 尺度差② 准收益率③ 准差④ 夙昔三个月 8.64% 0.89% 4.09% 1.32% 4.55% -0.43% 夙昔六个月 9.38% 0.82% 4.15% 1.07% 5.23% -0.25% 第 3页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 夙昔一年 15.48% 1.06% 8.60% 1.18% 6.88% -0.12% 夙昔三年 18.26% 1.00% 14.57% 1.06% 3.69% -0.06% 夙昔五年 28.54% 1.07% 19.47% 1.11% 9.07% -0.04% 自基金合同 告成起于今 星河高 C 功绩比拟基 净值增长率 功绩比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 尺度差② 准收益率③ 准差④ 夙昔三个月 8.57% 0.89% 4.09% 1.32% 4.48% -0.43% 夙昔六个月 9.24% 0.82% 4.15% 1.07% 5.09% -0.25% 夙昔一年 15.19% 1.06% 8.60% 1.18% 6.59% -0.12% 夙昔三年 17.37% 1.00% 14.57% 1.06% 2.80% -0.06% 夙昔五年 26.96% 1.07% 19.47% 1.11% 7.49% -0.04% 自基金合同 告成起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期进款利率(税 后)*5%，逐日进行再均衡流程。 率变动的比拟 第 4页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 注：根据本基金合同王法，本基金应自基金合同告成日起六个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的联系王法：本基金 90%以上的基金财富投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指 数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个交游日日终在扣除期货合约 需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。限制本请问期末，本基金各项财富建树比 例合稳妥同商定。 无。 第 5页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 §4 责罚东说念主请问 任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名 职务 讲明 任职日历 离任日历 年限 博士磋商生学历，16 年证券行业从业经 历。曾赴任于成立银行。2008 年 7 月加 入星河基金责罚有限公司，历任磋商 员、基金司理助理等职，现担任股票投 资部基金司理。2012 年 12 月起担任银 河耗尽启动羼杂型证券投资基金基金经 理，2015 年 5 月至 2016 年 12 月担任银 河转型增长主题机动建树羼杂型证券投 资基金基金司理，2017 年 4 月至 2025 年 1 月担任星河鑫利机动建树羼杂型证 券投资基金基金司理，2017 年 4 月至 本基金的 2021 年 11 月 型证券投资基金基金司理，2017 年 7 月 卢轶乔 - 16 年 基金司理 5日 起担任星河君盛机动建树羼杂型证券投 资基金基金司理，2017 年 10 月至 2021 年 10 月担任星河旺利机动建树羼杂型证 券投资基金基金司理，2017 年 10 月至 型证券投资基金基金司理，2018 年 4 月 起担任星河体裁文娱主题机动建树羼杂 型证券投资基金基金司理，2021 年 11 月起担任星河中证沪港深高股息指数型 证券投资基金（LOF）基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 12 月担任星河当代服 务主题机动建树羼杂型证券投资基金基 金司理。 硕士磋商生学历，CFA，19 年证券行业 从业履历。曾先后赴任于东方证券股份 有限公司、工银瑞信基金责罚有限公 司、上投摩根基金责罚有限公司、金鹰 基金责罚有限公司、东说念主保财富责罚有限 公司，从事磋商、投资关联职责。2021 本基金的 2024 年 7 月 黄栋 - 19 年 年 10 月加入星河基金责罚有限公司，现 基金司理 27 日 担任量化与 FOF 投资部副总监（主合手工 作）、基金司理。2022 年 1 月起担任银 河沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理，2023 年 10 月至 2025 年 投资基金基金司理，2023 年 11 月起担 第 6页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 任星河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股 指数型发起式证券投资基金基金司理， 发起式证券投资基金基金司理，2024 年 数证券投资基金、星河中证沪港深高股 息指数型证券投资基金（LOF）基金经 理，2024 年 10 月起担任星河中证通讯 开辟主题指数发起式证券投资基金、银 河上证国有企业红利交游型绽放式指数 证券投资基金基金司理，2025 年 1 月起 担任星河上证国有企业红利交游型绽放 式指数证券投资基金发起式聚会基金基 金司理，2025 年 3 月起担任星河中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基 金司理，2025 年 6 月起担任星河中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金联 接基金基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。 本基金的基金司理均未兼任私募财富责罚计议的投资司理。 本请问期内，本基金责罚东说念主严格降服《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律轨则的王法，本着“丰足信用、贫乏律己、篡改图强”的原则责罚和诈骗基金财富，在合 法合规的前提下谋求基金财富的保值和升值，勤勉赶走基金份额合手有东说念主的利益，无毁伤基金份额 合手有东说念主利益的活动，基金投资边界、投资比例及投资组合合适联系轨则及基金合同的王法。 随业务的发展和范畴的扩大，本基金责罚东说念主将链接袭取“诚信庄重、贫乏律己、篡改图强” 的理念，严格降服《证券法》、《证券投资基金法》等法律轨则的王法，进一步加强风险责罚和完 善里面适度体系，为基金份额合手有东说念主谋求恒久闲隙的答谢。 本请问期内，公司旗下责罚的扫数投资组合严格履行关联法律轨则及公司轨制，在授权管 理、磋商分析、投资有计议、交游履行、活动监控等方面对公说念交游轨制给予落实，确保公说念对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的合座收益率各异以及分投资类别（股票、债券） 第 7页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 的收益率各异进行了分析。 针对同向交游部分，本请问期内，公司对旗下责罚的扫数投资组合（完全复制的指数基金除 外），连结四个季度时间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交游的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性历练遵守进行了梳理和分析，未发现要紧异 常情况。 针对反向交游部分，公司对旗下不同投资组合周边日的反向交游（包括股票和债券）的交游 时期、交游价钱进行了梳理和分析，未发现要紧非常情况。 关于以公司口头进行的一级阛阓申购等交游，各投资组合司理均严格按照轨制王法，事先确 定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。 本基金原则上选择指数完全复制法，进行被迫指数化投资。按照成份股在中证沪港深高股息 指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进 行相应治疗。本请问期未发现要紧非常情况，不存在扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反 向交游成交较少的单边成交量跳动该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除 外）。 本请问期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公说念交游和利益运送的非常交 易。 本季度因反复出现大比例申购赎回，基金操作上受扰动较大，导致基金净值于基准偏离较 大，基金合手仓个股及比例严格降服基金基准要求。 琢磨到阛阓对经济增长预期的不晴明，咱们预期高股息策略在未来不短的时期内，仍然会是 阛阓眷注的热门，本基金将沪深 A 股以及合适港股通条目的港股中登科 100 只流动性好、连结分 红、股息率高的股票看成指数样本股，禁受股息率加权，以反应沪港深三地阛阓股息率高的股票 合座进展。 限制本请问期末沪港深红利 LOF 的基金份额净值为 1.1659 元，本请问期基金份额净值增长率 为 8.64%，同期功绩比拟基准收益率为 4.09%；限制本请问期末星河高 C 的基金份额净值为 1.1454 元，本请问期基金份额净值增长率为 8.57%，同期功绩比拟基准收益率为 4.09%。 第 8页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 本基金本请问期内未发生连结二十个职责日出现基金份额合手有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合请问 占基金总财富的比例 序号 步地 金额（元） （%） 其中：股票 59,939,647.22 91.23 其中：债券 300,927.04 0.46 财富复古证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 注：本基金通过港股通交游机制投资的港股公允价值为东说念主民币 31,069,945.54 元，占期末净值比 例 48.46%。 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,983,609.00 10.89 C 制造业 10,928,808.40 17.05 电力、热力、燃气及水坐蓐 D 611,064.00 0.95 和供应业 E 建筑业 615,780.00 0.96 F 批发和零卖业 650,294.00 1.01 G 交通运载、仓储和邮政业 2,505,189.00 3.91 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息本事 I - - 处行状 J 金融业 4,794,120.28 7.48 K 房地产业 640,921.00 1.00 第 9页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 L 租借和商务处行状 1,139,916.00 1.78 M 科学磋商和本事处行状 - - 水利、环境和行家步履责罚 N - - 业 住户职业、修理和其他职业 O - - 业 P 教授 - - Q 卫生和社会职责 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 玄虚 - - 计算 28,869,701.68 45.03 本基金本请问期末未合手有积极投资股票。 行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金财富净值比例（%） 原材料 2,896,548.58 4.52 非周期性耗尽品 341,126.21 0.53 周期性耗尽品 1,073,967.04 1.68 动力 4,131,722.66 6.44 金融 9,170,093.51 14.30 医疗 - - 工业 6,237,171.10 9.73 信息科技 1,166,790.00 1.82 电信职业 1,556,167.89 2.43 公用行状 1,043,069.21 1.63 房地产 3,453,289.34 5.39 计算 31,069,945.54 48.46 注：以上分类禁受全球行业分类尺度（GICS） 。 资明细 序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%） 第 10页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 资明细 本基金本请问期末未合手有积极投资股票。 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%） 其中：战略性金融债 - - 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%） 明细 本基金本请问期末未合手有财富复古证券。 本基金本请问期末未合手有贵金属。 本基金本请问期末未合手有权证。 按照基金公约，本基金未从事股指期货交游。 第 11页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 按照基金公约，本基金未从事股指期货交游。 按照基金公约，本基金未从事国债期货投资。 按照基金公约，本基金未从事国债期货投资。 按照基金公约，本基金未从事国债期货投资。 在请问编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形 请问期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案造访或在请问编制日 前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 请问期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同王法备选股票库以外的股票。 序号 称呼 金额（元） 本基金本请问期末未合手有处于转股期的可沟通债券。 第 12页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 知晓受限部分的 占基金财富净 知晓受限情况说 序号 股票代码 股票称呼 公允价值（元） 值比例（%） 明 本基金本请问期末积极投资前五名股票中不存在知晓受限的情况。 因四舍五入原因，投资组合请问中市值占净值比例的分项之和与计算可能存在尾差。 §6 绽放式基金份额变动 单元：份 步地 沪港深红利 LOF 星河高 C 请问期期初基金份额总和 15,023,586.42 5,307,336.98 请问期时间基金总申购份额 94,800,944.91 5,162,982.20 减:请问期时间基金总赎回份额 60,082,250.01 5,125,248.77 请问期时间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 请问期期末基金份额总和 49,742,281.32 5,345,070.41 注：总申购份额含红利再投、沟通入份额，总赎回份额含沟通出份额。 §7 基金责罚东说念主诈骗固有资金投老本基金情况 单元：份 步地 沪港深红利 LOF 星河高 C 请问期期初责罚东说念主合手有的本基金份额 5,000,450.00 - 请问期时间买入/申购总份额 - - 请问期时间卖出/赎回总份额 - - 请问期期末责罚东说念主合手有的本基金份额 5,000,450.00 - 请问期期末合手有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 注：1、基金责罚东说念主诈骗固有资金投老本基金费率按本基金招募讲明书公布的费率履行。 额计议。 第 13页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 本请问期基金责罚东说念主未发生诈骗固有资金投老本基金的交游。 §8 影响投资者有计议的其他迫切信息 请问期内合手有基金份额变化情况 请问期末合手有基金情况 投 合手有基金份 资 额比例达到 者 期初 申购 赎回 序号 或者跳动 合手有份额 份额占比（%） 类 份额 份额 份额 别 区间 机 20250401- 构 20250406 家具私有风险 本基金在请问期内存在单一投资者合手有基金份额比例达到或者跳动基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者大都赎回或靠拢赎回，基金责罚东说念主可能无法以合理的价钱 实时变现基金财富，有可能对基金净值产生一定的影响，致使可能激发基金的流动性风险。 无。 中国（上海）摆脱营业试验区富城路 99 号 21-22 层 投资者对本请问书如有疑问，可谈论本基金责罚东说念主星河基金责罚有限公司。 谈论电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 第 14页 共 15页 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度请问 星河基金责罚有限公司 第 15页 共 15页
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